Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos

Nossa área de Risco de Modelo

Suas atividades como CSixer

• Responsável por desenvolver, aprimorar e executar a estrutura de Teste de Estresse de Riscos, bem como atuar na Validação Independente de Modelos, assegurando a adequada identificação e avaliação prospectiva dos riscos, a robustez das metodologias quantitativas utilizadas pela Instituição e a aderência aos requisitos regulatórios e às políticas internas.Coordenar e executar o processo de Teste de Estresse, abrangendo a definição de cenários, premissas, metodologias, projeções, consolidação dos resultados e elaboração dos reportes;
• Desenvolver e revisar cenários macroeconômicos e idiossincráticos, considerando eventos severos, porém plausíveis, e os principais fatores de risco aos quais a Instituição está exposta;
• Avaliar os impactos dos cenários sobre risco de crédito, risco de mercado, IRRBB, risco de liquidez, risco operacional e demais riscos materiais da Instituição;
• Elaborar análises executivas e materiais para apresentação à Diretoria, Comitê de Riscos e Conselho de Administração;
• Assegurar a qualidade, consistência e rastreabilidade das bases de dados, premissas, metodologias e resultados utilizados no processo;
• Manter documentação técnica e evidências dos processos, metodologias, modelos, premissas e decisões relacionadas ao Teste de Estresse;
• Executar a validação independente de modelos de riscos, observando a necessária segregação entre as atividades de desenvolvimento, utilização e validação;
• Avaliar a adequação conceitual e metodológica dos modelos, incluindo premissas, metodologia estatística, segmentação, seleção de variáveis, critérios de amostragem, tratamentos de dados e limitações;
• Avaliar a qualidade, integridade, completude e representatividade das bases de dados utilizadas no desenvolvimento, calibração e monitoramento dos modelos;
• Avaliar o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos por meio de testes quantitativos, incluindo backtesting, benchmarking, análise de estabilidade, discriminação, calibração e demais métricas aplicáveis a cada metodologia;
• Identificar limitações, fragilidades e riscos dos modelos, classificando os achados de acordo com sua materialidade e impacto;
• Emitir pareceres técnicos independentes contendo conclusão sobre a adequação dos modelos, recomendações, condicionantes e, quando aplicável, restrições para sua utilização;
• Participar dos fóruns de governança de modelos, apresentando os resultados das validações e subsidiando as decisões relacionadas à aprovação, implantação, alteração, monitoramento ou descontinuação dos modelos.

Requisitos e experiência

• Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas;
• Experiência relevante em Teste de Estresse, Validação de Modelos, Risco de Modelo ou Modelagem;
• Conhecimento sólido de estatística, econometria, modelagem quantitativa e técnicas de validação de modelos;
• Conhecimento de gerenciamento integrado de riscos, análise de cenários macroeconômicos, projeções financeiras e indicadores prudenciais;
• Experiência com métricas de avaliação de modelos, tais como backtesting, calibração, estabilidade, discriminação, benchmarking e análise de sensibilidade;
• Conhecimento de Excel e experiência com Python e SQL;
• Capacidade de elaboração de documentação técnica, pareceres de validação e materiais executivos;
• Disponibilidade para atuar de forma presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Nossos benefícios 

• Vale-Refeição; 
• Vale-Alimentação; 
• Plano de saúde e odontológico;
• Auxílio-Creche; 
• Seguro de Vida;
• WellHub | TotalPass;
• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
• Carbon Academy;
• Cartão C6 Carbon;
• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
• Carbon Care - Ambulatório localizado em nosso escritório; 
• Sala de amamentação;
• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
• Bicicletário;
• Vestiário;
• Van corporativa; 
• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.